中债资信资产支持证券收益率曲线与估值-201912

民众期货官网;中债资信资产支持证券收益率曲线体系简介

中债资信资产支持证券收益率曲线体系主要包括银行间市场ABS曲线和RMBS收益率曲线。其中，银行间市场ABS收益率曲线的样本券选取市场具有代表性的RMBS、对公CLO、消费贷ABS、车贷ABS等。RMBS收益率曲线为市场首创，样本券包括市场主要RMBS发起机构如工行、建行、中行、农行等的产品。目前编制曲线的级别为中债资信AAA级，曲线类型为即期收益率曲线。编制方法为NS整体拟合法，在市场成交数据有限及期限集中在短期的情况下，采用具备代表性的资产支持证券主动估值作为样本数据来源。中债资信资产支持证券收益率曲线每工作日发布一次。
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